Analisis

Asimetría y curtosis

Asimetria y curtosis
La distribución asimétrica es una situación en la que los valores de las variables se dan con frecuencias irregulares y la media, la mediana y la moda se dan en puntos diferentes. Una distribución asimétrica presenta asimetría. Por el contrario, una distribución gaussiana o normal, cuando se representa en un gráfico, tiene forma de campana y los dos lados del gráfico son simétricos.

Asimetría y curtosis

La distribución asimétrica se produce cuando la distribución de los rendimientos de la inversión de un activo presenta un patrón distorsionado o sesgado.

La distribución asimétrica es lo contrario de la distribución simétrica, que es cuando los rendimientos de la inversión siguen un patrón regular que suele representarse como una curva de campana.

Una curva de campana es un tipo de gráfico común en la inversión que muestra la distribución de los datos y puede ayudar a los inversores a analizar los rendimientos históricos de un activo.
Durante la volatilidad del mercado, el rendimiento de una inversión puede estar sesgado, dando lugar a patrones de distribución asimétrica.

Entender la distribución asimétrica

La curva de campana es un tipo común de gráfico que muestra la distribución de los datos. Los rendimientos del mercado de valores a veces se asemejan a las curvas de campana, por lo que es conveniente que los inversores las analicen en busca de patrones de distribución de probabilidad de los rendimientos de un activo.

La distribución asimétrica se produce cuando la distribución de los rendimientos de la inversión no es simétrica con asimetría cero. Una distribución sesgada negativamente se conoce como sesgada a la izquierda porque tiene una cola izquierda más larga en el gráfico. En cambio, una distribución sesgada positivamente se denomina sesgada a la derecha y tiene una cola derecha más larga.

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Los inversores deben preocuparse por cómo se distribuyen los datos de la rentabilidad de las inversiones. Las clases de activos (acciones, bonos, materias primas, divisas, bienes inmuebles, etc.) están sujetas a diversas distribuciones de rentabilidad. Esto también es cierto para los sectores dentro de esas clases de activos (por ejemplo, tecnología, sanidad, productos básicos, etc.), así como para las carteras que comprenden combinaciones de estas clases de activos o sectores.

Empíricamente, siguen patrones de distribución asimétricos. Esto se debe a que el rendimiento de las inversiones suele estar sesgado por períodos de alta volatilidad del mercado o por políticas fiscales y monetarias inusuales, durante los cuales los rendimientos pueden ser anormalmente altos o bajos.

Distribución asimétrica frente a distribución simétrica

A diferencia de la distribución asimétrica, la distribución La distribución simétrica se produce cuando los valores de las variables aparecen con frecuencias predecibles y la media, la mediana y la moda aparecen en los mismos puntos. La curva de campana es un ejemplo clásico de distribución simétrica. Si se trazara una línea por el centro de la curva, los lados izquierdo y derecho serían imágenes especulares el uno del otro. La distribución simétrica, un concepto básico en el comercio técnico, supone que con el tiempo la acción del precio de un activo se ajustará a esta curva de distribución.

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