Formula varianza
La varianza de una población se calcula de la siguiente manera:
Hallando la media (el promedio).
Restando la media de cada número del conjunto de datos y elevando el resultado al cuadrado. Los resultados se elevan al cuadrado para que los negativos sean positivos. De lo contrario, los números negativos anularían los positivos en el siguiente paso. Lo importante es la distancia a la media, no los números positivos o negativos.
Promedio de las diferencias al cuadrado
Sin embargo, es más habitual en estadística encontrar la varianza de una muestra. Cuando la calcule para una muestra, divídala por el tamaño de la muestra menos uno (¿Por qué usar n-1?) cuando calcule la diferencia media al cuadrado en el paso 3 anterior.
Desviación estándar
La raíz cuadrada de la varianza es la desviación estándar. Mientras que la var. te da una idea aproximada de la dispersión, la desviación estándar es más concreta y te da distancias exactas de la media.
El término varianza se refiere a una medida estadística de la dispersión entre los números de un conjunto de datos. Más concretamente, la varianza mide la distancia de cada número del conjunto con respecto a la media y, por tanto, con respecto a todos los demás números del conjunto. La varianza se suele representar con este símbolo: σ2. La utilizan tanto los analistas como los operadores para determinar la volatilidad y la seguridad del mercado.
La raíz cuadrada de la varianza es la desviación estándar (σ), que ayuda a determinar la consistencia de los rendimientos de una inversión a lo largo de un periodo de tiempo.
La varianza se calcula mediante la siguiente fórmula:
Una varianza grande indica que los números del conjunto están lejos de la media y de los demás. Una varianza pequeña, en cambio, indica lo contrario. Sin embargo, un valor de varianza de cero indica que todos los valores de un conjunto de números son idénticos. Toda varianza que no sea cero es un número positivo. Una varianza no puede ser negativa. Eso es porque es matemáticamente imposible, ya que no se puede tener un valor negativo resultante de un cuadrado.
La varianza es una métrica importante en el mundo de la inversión. La variabilidad es la volatilidad, y la volatilidad es una medida de riesgo. Ayuda a evaluar el riesgo que asumen los inversores cuando compran un activo específico y les ayuda a determinar si la inversión será rentable. Pero, ¿cómo se hace esto? Los inversores pueden analizar la varianza de los rendimientos entre los activos de una cartera para conseguir la mejor asignación de activos. En términos financieros, la ecuación de la varianza es una fórmula para comparar el rendimiento de los elementos de una cartera entre sí y con la media.
